پایان نامه اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه
چکیده:
شوکهای اقتصادی با توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.
بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.
بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.
این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری3(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آنها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:
1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.
2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.
1–Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
2 –Auto Regressive Integrated Moving Average
مقدمه
هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوک1 تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوکهای محیطی، خارجی، داخلی یا شوکهای عرضه و تقاضا اشاره کرد.
بی‌ثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوکهای متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.
با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوکهای اقتصادی ریسک‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.
مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌کننده، حتی کارگری نابسامانی و شوکهای اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوکهای اقتصادی وجود دارند.
اثر مستقیم وقوع شوک‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌کند. همچنین شکل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود که این شوک‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.
از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوک‌ها متضرر می‌گردند بانک‌ها می‌باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوکهای غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوکهای غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.
در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.
در فصل سوم به تعریف شوک‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی[1] در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.
در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی، نااطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.
1 -Shocks
2 -Instability
[1] - Uncertainty